¿Qué estamos buscando?

Buscamos un/a Credit Risk Models & Governance - Data Scientist para integrarse al equipo de Riesgos y Analítica Avanzada. La posición tiene como objetivo principal liderar el ciclo de vida integral de los modelos cuantitativos de riesgo de crédito: desde el diseño, desarrollo e implementación mediante técnicas avanzadas de machine learning y procesamiento en la nube, hasta su monitoreo continuo, validación estadística y aseguramiento del marco de gobernanza (Model Governance) y cumplimiento normativo.

Principales responsabilidades

- Diseñar, desarrollar e implementar modelos predictivos de riesgo de crédito (credit scoring, ratings, reservas, capital, ingresos y alertas tempranas) utilizando algoritmos de aprendizaje automático (machine learning) e inteligencia artificial.
- Procesar, depurar y analizar grandes volúmenes de datos (en AWS y entornos locales), garantizando la calidad, consistencia y robustez de las bases de datos para desarrollo y seguimiento.
- Ejecutar el monitoreo continuo y las pruebas estadísticas de desempeño para evaluar la efectividad, estabilidad y calibración de los modelos y parámetros de riesgo de crédito.
- Proponer y justificar las métricas, umbrales y triggers de seguimiento más adecuados para aquellas tipologías de modelos que no cuenten con alertas previamente definidas.
- Documentar rigurosamente los análisis de desempeño, metodologías y excepciones al seguimiento, aportando evidencia estadística ante comités internos, áreas de control, evaluación y entidades regulatorias.
- Comunicar de manera efectiva a los líderes de negocio e interesados fundamental los impactos metodológicos, cuantitativos y las debilidades identificadas, impulsando planes de acción para mitigar el riesgo de modelo.





- Retos del puesto Liderar con autonomía y solvencia técnica el ciclo analítico integral de los modelos de riesgo de crédito en un contexto dinámico de analítica avanzada; logrando no solo diseñar algoritmos de alta capacidad predictiva, sino también garantizar un monitoreo oportuno y consistente que traduzca las evidencias estadísticas en acciones preventivas reales, asegurando el cumplimiento estricto del gobierno de modelos ante los comités y las entidades reguladoras. Los requisitos que debes cumplir son los siguientes:

- Conocimientos deseables
- Manejo y explotación de bases de datos mediante SQL (queries complejas, cruces y joins).
- Experiencia en procesamiento en la nube (Amazon Web Services - AWS).
- Conocimiento previo del sector bancario o financiero.
- Nivel de inglés técnico (lectura y comprensión).

- Conocimientos obligatorios
- Dominio técnico intermedio en Python, SAS o PySpark.
- Sólidos fundamentos en estadística, probabilidad, matemáticas y algoritmos de machine learning.
- Experiencia en diseño, depuración, preparación y análisis de grandes volúmenes de datos.
- Conocimiento en metodologías y parámetros de Riesgo de Crédito, así como en marcos de gobierno y validación de modelos (Model Governance).

- Escolaridad
- Licenciatura concluida en Actuaría, Matemáticas, Matemáticas Aplicadas, Ciencia de Datos, Física o carreras afines.

- Experiencia
- Experiencia de 1 a 2 años en desarrollo, validación o seguimiento/monitoreo de modelos predictivos de riesgo de crédito o analítica avanzada.

Competencias:

- Decisiones basadas en datos
- Somos un solo equipo
- Compromiso con las responsabilidades
- Foco en la ejecución

Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en “Solicitar”. No olvides adjuntar tu CV actualizado.

📌 Credit Risk Models & Governance - Data Scientist Jr. (Ciudad de México, Cuauhtémoc).
🏢 BBVA en México
📍 Cuauhtémoc