About the RoleNuestra organización asociada, una entidad financiera líder en Puebla, Puebla, está buscando un Analista de Riesgos Cuantitativos altamente cualificado para unirse a su equipo de trading y gestión de riesgos.
Este puesto exige una profunda experiencia en modelado matemático y estadístico aplicado a mercados financieros, particularmente en derivados.
Será fundamental en la evaluación, cuantificación y gestión de los riesgos asociados a nuestras operaciones con productos derivados.
El candidato ideal poseerá una sólida formación académica en campos cuantitativos, excelentes habilidades de programación y una capacidad demostrada para desarrollar e implementar modelos de riesgo sofisticados.
Este rol es esencial para salvaguardar la estabilidad financiera de la empresa y optimizar nuestras estrategias de trading en un mercado volátil.
Buscamos a alguien con una mentalidad analítica rigurosa y un enfoque proactivo hacia la gestión de riesgos.Key ResponsibilitiesDesarrollar, validar e implementar modelos cuantitativos para la valoración y gestión de riesgos de derivados (opciones, futuros, swaps).
Calcular y analizar métricas de riesgo clave como VaR (Value at Risk), Expected Shortfall y sensibilidades (Griegas).
Realizar pruebas de estrés y análisis de escenarios para evaluar el impacto de movimientos adversos del mercado.Colaborar estrechamente con los equipos de trading,



finanzas y cumplimiento para comprender las necesidades de modelado y riesgo.Identificar y cuantificar nuevos riesgos emergentes en los mercados de derivados.Automatizar procesos de cálculo de riesgos y generación de informes utilizando lenguajes de programación.Mantener la documentación detallada de los modelos y metodologías de riesgo.Monitorear el rendimiento de los modelos y realizar recalibraciones o ajustes según sea necesario.Mantenerse al día con los avances académicos y las mejores prácticas en finanzas cuantitativas y gestión de riesgos.RequirementsMáster o Doctorado en Matemáticas, Física, Estadística, Finanzas Cuantitativas o un campo relacionado.Experiencia mínima de 3 años en un rol de análisis cuantitativo o gestión de riesgos en la industria de servicios financieros, con enfoque en derivados.Dominio de lenguajes de programación como Python, C++, R o MATLAB.Sólida comprensión de la teoría de valoración de derivados y modelos estocásticos (por ejemplo, Black-Scholes, modelos de difusión).
Experiencia con bases de datos y herramientas de análisis financiero (por ejemplo, SQL, Bloomberg).
Excelentes habilidades analíticas, de resolución de problemas y atención al detalle.Capacidad para comunicar conceptos cuantitativos complejos a audiencias técnicas y no técnicas.Conocimiento de las regulaciones financieras relevantes para derivados (por ejemplo, EMIR, Dodd-Frank).
Residencia y disponibilidad para trabajar presencialmente en Puebla, Puebla.BenefitsOportunidad de trabajar en un rol clave dentro de un equipo dinámico de gestión de riesgos en Puebla, Puebla.Salario competitivo y un generoso paquete de bonos basado en el rendimiento individual y de la empresa.Exposición a una amplia gama de productos derivados y desafíos de mercado complejos.Acceso a desarrollo profesional continuo, formación y conferencias.Ambiente de trabajo colaborativo e intelectualmente estimulante.Paquete integral de beneficios, incluyendo protegido médico, dental y seguro de vida.Planes de jubilación y ahorro a largo plazo.
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📌 Analista De Riesgos Cuantitativos (México)
🏢 Placements24
📍 México