¿Qué estamos buscando? Buscamos un/a Quantitative Risk Engineer – Algorithmics apasionado/a por la tecnología financiera y el análisis cuantitativo. La persona seleccionada aportará su experiencia de 3 a 5 años en desarrollo e implementación de soluciones para Market Risk, Financial Markets, Tesorería o Capital Markets. Es clave contar con sólidas capacidades en Java, SQL/Oracle, XML/FpML, integración de sistemas y entornos Linux. Quien ocupe esta posición trabajará en la transformación end-to-end de sistemas críticos, colaborando activamente entre equipos técnicos y funcionales bajo nuestro principio de que el cliente es lo primero y pensando en grande. Principales Responsabilidades
• Participarás en el análisis funcional y técnico de Algorithmics, identificando las funcionalidades, procesos, datos e integraciones a migrar, sustituir o eliminar.
• Desarrollarás y adaptarás soluciones tecnológicas enfocadas en Market Risk, Financial Markets y Tesorería utilizando Java, SQL, XML y FpML.
• Coordinarás la integración entre sistemas mediante APIs, mensajería, procesamiento batch, ficheros e interfaces en bases de datos Oracle/SQL.
• Trabajarás con información sobre operaciones, posiciones, market data, valoración, curvas, sensibilidades, escenarios y métricas de riesgo junto a equipos de Engineering, Risk, Global Markets y Front Office.
• Ejecutarás pruebas funcionales, de integración, regresión y UAT,



asegurando el debugging y la validación de equivalencia de resultados entre plataformas. Retos del Puesto Liderarás de principio a fin la transformación de una plataforma crítica de Risk, abarcando desde el análisis de dependencias hasta el desarrollo, integración, migración y decomiso, con foco en la ejecución para abrir paso a futuras iniciativas tecnológicas en Financial Markets. Conocimientos Obligatorios:
• Lenguajes y bases de datos: Java y SQL/Oracle.
• Formatos y protocolos: XML y/o FpML.
• Arquitectura e integración: APIs, mensajería, procesamiento batch e interfaces.
• Entornos y herramientas: Linux/Unix, Git, CI/CD, testing y debugging.
• Dominio funcional: Market Risk, Financial Markets y Tesorería (posiciones, valoración, market data, sensibilidades y métricas de riesgo). Conocimientos Deseables:
• Experiencia previa con IBM Algorithmics o plataformas similares de Risk/Capital Markets (ej. Murex, Calypso).
• Participación en proyectos de migración, transformación o decomiso de plataformas financieras legacy. Escolaridad: Licenciatura (titulado/a o pasante).

Experiencia:
De 3 a 5 años de experiencia en desarrollo o implantación de soluciones tecnológicas vinculadas a Financial Markets, Market Risk, Tesorería, Capital Markets o Corporate & Investment Banking (perfil Expert/Senior Expert). Idiomas: Inglés (nivel intermedio/avanzado). Competencias Principal
• Somos un solo equipo
• Visión Estratégica
• Toma de decisiones

📌 Quantitative Risk Engineer (Ciudad de México)
🏢 BBVA Technology en América
📍 Ciudad de México