Quantitative Risk Engineer – Algorithmics (Market Risk) (Centro-Norte)

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BBVA busca un Quantitative Risk Engineer – Algorithmics para su equipo en Ciudad de México. Se requiere 3–5 años de experiencia en desarrollo e implementación de soluciones para Market Risk, Financial Markets y Tesorería, con dominio de Java, SQL/Oracle, XML/FpML e integración de sistemas en Linux.
Trabajarás en la transformación end‑to‑end de sistemas críticos, colaborando entre equipos técnicos y funcionales, con foco en clientes y resultados medibles. Inglés intermedio deseable.

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📌 Quantitative Risk Engineer – Algorithmics (Market Risk) (Centro-Norte)
🏢 BBVA
📍 Centro-Norte

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