¿Qué estamos buscando?

Buscamos un/a Quantitative Risk Engineer – Algorithmics apasionado/a por la tecnología financiera y el análisis cuantitativo. La persona seleccionada aportará su experiencia de 3 a 5 años en desarrollo e implementación de soluciones para Market Risk, Financial Markets, Tesorería o Capital Markets. Es fundamental contar con sólidas capacidades en Java, SQL/Oracle, XML/FpML, integración de sistemas y entornos Linux.

Quien ocupe esta posición trabajará en la transformación end-to-end de sistemas críticos, colaborando activamente entre equipos técnicos y funcionales bajo nuestro principio de que el cliente es lo primero y pensando en grande.

Principales Responsabilidades

- Participarás en el análisis funcional y técnico de Algorithmics, identificando las funcionalidades, procesos, datos e integraciones a migrar, sustituir o eliminar.
- Desarrollarás y adaptarás soluciones tecnológicas enfocadas en Market Risk, Financial Markets y Tesorería utilizando Java, SQL, XML y FpML.
- Coordinarás la integración entre sistemas mediante APIs, mensajería, procesamiento batch, ficheros e interfaces en bases de datos Oracle/SQL.
- Trabajarás con información sobre operaciones, posiciones, market data, valoración, curvas, sensibilidades, escenarios y métricas de riesgo junto a equipos de Engineering, Risk, Global Markets y Front Office.
- Ejecutarás pruebas funcionales, de integración, regresión y UAT,



asegurando el debugging y la validación de equivalencia de resultados entre plataformas.

Retos del Puesto Liderarás de principio a fin la transformación de una plataforma crítica de Risk, abarcando desde el análisis de dependencias hasta el desarrollo, integración, migración y decomiso, con foco en la ejecución para abrir paso a futuras iniciativas tecnológicas en Financial Markets.

Conocimientos Obligatorios:

- Lenguajes y bases de datos: Java y SQL/Oracle.
- Formatos y protocolos: XML y/o FpML.
- Arquitectura e integración: APIs, mensajería, procesamiento batch e interfaces.
- Entornos y herramientas: Linux/Unix, Git, CI/CD, testing y debugging.
- Dominio funcional: Market Risk, Financial Markets y Tesorería (posiciones, valoración, market data, sensibilidades y métricas de riesgo).

Conocimientos Deseables:

- Experiencia previa con IBM Algorithmics o plataformas similares de Risk/Capital Markets (ej. Murex, Calypso).
- Participación en proyectos de migración, transformación o decomiso de plataformas financieras legacy.

Escolaridad: Licenciatura (titulado/a o pasante).

Experiencia: De 3 a 5 años de experiencia en desarrollo o implantación de soluciones tecnológicas vinculadas a Financial Markets, Market Risk, Tesorería, Capital Markets o Corporate & Investment Banking (perfil Expert/Senior Expert).

Idiomas: Inglés (nivel intermedio/avanzado).

Competencias Clave

- Somos un solo equipo
- Visión Estratégica
- Toma de decisiones

📌 Quantitative Risk Engineer (Algorithmics & Java) (Ciudad de México)
🏢 BBVA Technology en América
📍 Ciudad de México