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(Python & AWS)Si te apasionan elmodelado cuantitativo, latecnología cloudy quieres generar un impacto real dentro delsector financiero, esta oportunidad es para ti.En este rol tendrás una participación clave en la valoración de portafolios, auditoría y cumplimiento regulatorio (IFRS 9, CRR2/CRR3), trabajando mano a mano con equipos multidisciplinarios para transformar datos complejos en soluciones estratégicas.Lo que te ofrecerá este reto profesionalImpacto real:Participarás en proyectos estratégicos para la toma de decisiones clave del negocio.Stack técnico avanzado:Aplicarás lo mejor del mundo cuantitativo (Python, SAS, SQL) combinado con la potencia de la nube (AWS).
Crecimiento continuo:Trabajarás con marcos normativos internacionales y portafolios de alta complejidad financiera.Tus principales funciones y responsabilidadesModelado y Análisis Cuantitativo:Desarrollo de modelos y herramientas enPythonparapricing, medición de riesgo y automatización de carteras de crédito y mercado.Valoración de portafolios complejos (FX Options, IRS, Futures) e implementación de métricas clave comoVaRyDV01.Análisis estadístico de riesgo de crédito para evaluación de impactos y soporte a decisiones de negocio.Cumplimiento Regulatorio e IFRS 9:Implementación y validación de modelos bajoIFRS 9 (ECL).




Análisis dedriversde riesgo y capital regulatorio bajoCRR2 / CRR3en carteras de modelo avanzado y estándar.Diseño de herramientas para la valoración de carteras de crédito tratadas como instrumentos financieros.Optimización, Automatización y Cloud:Estructuración de datos y desarrollo de procesos ágiles en Python, SAS y SQL.Mantenimiento, optimización y migración hacia iniciativas de mejora continua.Integración de flujos de trabajo sobre entornosAWS.Gestión y Comunicación Estratégica:Atención a requerimientos de auditoría interna y validación técnica de resultados.Elaboración de reportes técnicos y presentaciones ejecutivas para alta dirección.Colaboración interdepartamental con diversas áreas del banco para resolver dudas y optimizar procesos.Perfil deseadoRequisitos mínimos:Experiencia:2+ añosen riesgo de crédito, riesgo de mercado o modelado financiero (preferentemente en banca, consultoría o auditoría).
Stack Cuantitativo:Dominio dePythony experiencia enSAS / SQL.Conocimiento de Mercado:Manejo de derivados financieros (FX Options, IRS, Futures) y métricas de riesgo (VaR, DV01).
Marco Regulatorio:Experiencia o conocimientos sólidos enIFRS 9 (ECL)y normativaCRR2 / CRR3.Habilidades Blandas:Alta capacidad analítica, pensamiento crítico, destacado comunicación técnica/ejecutiva y orientación a resultados.Puntos extra (Deseable):Experiencia trabajando en entornosAWS(servicios como Athena, S3, Glue, EMR u otros relacionados).
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